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沪深 300ETF:套保对冲策略,10000:1 比例

时间:2024-08-22 18:04 阅读:

  构建了 ETF 现货与看跌期权的保险策略。 等量对冲比例为 10000:1,即买入 10000 份沪深 300ETF 现货,同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100。