treynor指数

　　基金上的特雷诺指数是什麽意思怎样计算

　　 特雷诺指数（Treynor）：是以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的因子，反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益。指数值越大，承担单位系统风险所获得的超额收益越高。
特雷诺指数的计算公式
特雷诺指数是对单位风险的超额收益的一种衡量方法。在该指数中,超额收益被定义为基金的投资收益率与同期的无风险收益率之差,该指数计算公式为:
T=（Rp―Rf）/βp
其中：T表示特雷诺业绩指数，Rp表示某只基金的投资考察期内的平均收益率，Rf表示考察期内的平均无风险利率，βp表示某只基金的系统风险。
特雷诺业绩指数的含义就是每单位系统风险资产获得的超额报酬（超过无风险利率Rf）。特雷诺业绩指数越大，基金的表现就越好；反之，基金的表现越差。
基金投资组合面临的投资风险包含系统风险和非系统风险两个部分。在财务理论中,衡量投资收益的风险一般采用两个指标：
一是其历史收益率标准差δ,衡量投资收益的总风险；
二是其系统性风险系数,即β的估计值。
特雷诺认为,基金管理者通过投资组合应消除所有的非系统性风险,因此特雷诺用单位系统性风险系数所获得的超额收益率来衡量投资基金的业绩。足够分散化的组合没有非系统性风险，仅有与市场变动差异的系统性风险。因此，他采用基金投资收益率的βp系数作为衡量风险的指标。 市场的特雷诺指数怎么计算

　　 特雷诺指数反映的是单位系统风险所换的收益
市场组合应该是只承担系统风险的，没有非系统性风险，也就是说市场组合的特雷诺指数应该就是市场组合的收益率减去无风险收益率，市场组合的贝塔值为1，那特雷诺指数就是1.55，答案应该是错了。 詹森指数的详细内容

　　詹森指数实际上是对基金超额收益大小的一种衡量。这种衡量综合考虑了基金收益与风险因素，比单纯的考虑基金收益大小要更科学。一般在进行基金业绩评价时，基金收益是比较简单的指标；如果要求指标考虑到基金风险因素，则有詹森指数（Jensen）、特雷诺指数（Treynor）以及夏普指数（Sharpe）等综合性评价指标。优秀的基金产品在于能够通过主动投资管理，追求超越大盘业绩表现。这说明基金投资不仅要收益，更要获得超越市场平均水准超额收益。把这一投资理念量化后贯彻到基金产品中来，就是要通过主动管理的方式，追求詹森指数（或称阿尔法值）的最大化，来创造基金投资超额收益最大化。只有战胜市场基准组合获得超额收益，才是专家理财概念最佳诠释。投资者只有投资这样基金产品，才可以真正达到委托理财，获得最大收益的目的。
詹森指数代表的就是基金业绩中超过市场基准组合所获得的超额收益。就是詹森指数>0，表明基金业绩表现优于市场基准组合，大得越多、业绩越好；反之，如果詹森指数〈 0，则表明绩效不好。

　　 求助哥们，我看见你随便拉了几个数据，就帮别人算出来SHARPE和TREYNOR指数，数据怎么弄的

　　 上面新建一层，画渐变，留出主体物就好了，笨，背景一定要在下面吗 股票高手进！关于600846同济科技的问题！

　　 科技类的股票一般是不会被套的，同济科技因为有高校概念和氢动力汽车的节能环保概念随着大盘企稳会有很好的表现 股票：600846同济科技后市如何我都跌30%多了现在合适做波段操作吗

　　 都跌30%多了,现在只能拿住不动，波段操作可在指数大起大落的时候作。