股票beta值如何计算,如何计算股票的β值

　　1：beta系数怎么计算的

　　一般beat系数是以三个月以上到一年以内(含一年)的波动情况来计算的。
如果一只股票从股票上市那天起算，若这股票已经上市多年，其beat系数代表性就相对较弱，很难反映现在的情况；若只是取一个月，数据量太小，代表性也相对较弱，只能反映较近期的情况。
故此，一般其时间是在三个月到一年之间。(注：这个没有固定的，但很多时候是以120个交易日作为计算基准)

　　2：贝塔值β的计算

　　计算beta总体来说有2个方法。一个是回归分析，一个是CAPM（资本资产计价模型）. 不知道你为什么要这几天的beta, 并且其中还有个周末，你所说的只包括4个交易日而已，24，25，28，29，只用4天来计算beta值完全没有意义，还不如用其他指标来衡量风险。
CAPM显然不能用，因为没有相关数据，并且周期太短
并且beta 一般不是计算出来的，而是用regression analysis(回归分析）得出来的。用你给出的数据来计算的线, 而r-square=0.225(说明两者关系很微弱，不能信赖这个beta).
HXDP SHA Date Change % HX Change % SHA
8.338 2843 23 -2.46% 0.35%
8.133 2853 24 0.09% -0.53%
8.14 2838 25 -0.85% -2.64%
8.071 2763 28 -2.64% -0.33%
7.858 2754 29
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0.474469759
R Square 0.225121553
Adjusted R Square -0.162317671
Standard Error 0.014129203
Observations 4
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 1 0.000115998 0.000115998 0.581049979 0.525530241
Residual 2 0.000399269 0.000199634
Total 3 0.000515266
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%
Intercept -0.018424164 0.00862822 -2.135337781 0.166269531 -0.055548397 0.01870007 -0.055548397 0.01870007
X Variable 1 -0.480632148 0.630530459 -0.762266344 0.525530241 -3.19358575 2.232321455 -3.19358575 2.232321455

　　3：怎么正确计算股票Beta值的线性回归，计算感觉有问题

　　这个你回归出来的方程是 Y=-0.174+0.59X 你的beta是0.59 置信度很小，说明beta显著不为0
但你的截距 -0.174的置信度是0.486，可以认为是0了。所以回归的没错，只是你对这个表还不熟悉。
你说的beta为0.762是先把数据标准化再做回归，标准化的数据就没有截距（或者截距为0），所以第一行标准系数是空的。

　　4：怎样计算个股的β值

　　印花税只在卖出时收取,按成交金额的千分之一收. 过户费是上海的股票收,按面值的千分... ...同意！ ...不用多解释了吧，大家都懂的复制打开就可以了...

　　5：股票中的贝塔值是什么意思

　　股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度：β值为1，表示指数变化时，股票价格会以相同的百分率变化；β值为1．8时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现1．8％的变动；β值为值0．5时，表示指数发生1％的变动，股票价格会呈现0．5％的变动。行情上涨时，一般选取β值偏高的投资组合；行情下跌时，一般选取β值偏低的投资组合，这样才能取得最佳收益。当然，β值是历史数据的统计，有一定的时效性，这一点在应用时必须考虑。

　　6：股票β值指什么

　　β值也叫β系数,是一支股票证券市场特征线的斜率，也称为股票系统风险系数。β值越大，股票的系统风险就越大，但预期收益也越大。相反，系数越小，系统风险越小，但预期收益也越小。