即期收益

　　的即期收益率、到期收益率、持有其收益率 的通用公式是什么还有我们一般的利息是按单利算的呢还

　　的到期收益率（YTM）是使未来流现值等于当前价格所用的相同的贴现率。内部报酬率（IRR）。
即期利率也称零息利率，是零息到期收益率的简称。在定价公式中，即期利率就是用来进行流贴现的贴现率。
持有期收益率被定义为从买入到卖出期间所获得的年平均收益。它与到期收益率的区别仅仅在于末笔流是卖出价格而不是到期偿还金额。
公式：p=c/1+r+c/(I+r)2+...+c/(1+r)n+m/(1+r)n
对半年付息一次的来说，C和r除以2，n乘以2
我们一般的利息是按单利算.

　　的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别

　　据我所知,投资者参与创业板交易,必须委托具有创业板经营权的机构或者说会员参与交易,可能要办理一下手续,创业板的投资好像是高风险高回报的.
关于新股发行,申购时和平时买卖股票一平,只要账户有足够的资金,输入申购代码和数量就行了,沪市是以1000股为单位的,也就是说,至少要买1000股,多的线股,得一个号,最后就看这个号能不能中签了;深市是以500股为单位的,沪深两市申购新股只能申购一次,重复申购的,只有第一次有效.
如解释有误,请大家批评指正!

　　的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别

　　即期利率通常在即期交易前1-2天报价 远期利率是某一未来时间到另一未来时间的利率.远期利率是用即期利率根据无套利原则推算的: ---------------------------------------- 到期收益率YTM(yield to maturity），通常出现在固定收益证券业务中。 区别于：当期收益率Current Yield，只考虑了当期收益，未考虑资本利得 赎回收益率Yield to Call，并未持有到期。 到期收益率假设： 1.一直持有到到期并且在持有期内进行再投资 2.再投资收益率等于收益率 理论上讲，YTM是一种内部收益率（Internal rate of return）， 是净现值NPV=0(即成本与收益现值相等)时的收益率。

　　的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别

　　即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息到期收益率的简称。在定价公式中，即期收益率就是用来进行流贴现的贴现率。
到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来流量的现值等于当前市价的贴现率。
远期收益率，这个是用即期收益率算出来的。其主要功能就是可以对未来利率的情况起到一个预判的作用。这里我们看图的方式要发生一个思维上的转变，比如远期收益率曲线年，不是说现在的收益率，是10年以后的今天，那时候1年（也可是2年，3年等）zero coupon bond的收益率

　　请问 当期收益率公式是什么

　　ic=当期收益率;Pb=息票的价格;C = 年息票利息.

　　当期收益率公式是什么

　　当期收益率公式为：（ic当期收益率）=C （年息票利息） ÷ Pb（息票的价格）。
一、到期收益率定义：
到期收益率是指买入后持有至期满得到的收益，包括利息收入和资本损益与买入的实际价格之比率。这个收益率是指按复利计算的收益率，它是能使未来流入现值等于买入价格的贴现率。
二、到期收益率的计算方法：
（1）对处于最后付息周期的附息（包括固定利率和浮动利率）、贴现和剩余流通期限在一年以内（含一年）的到期一次还本付息，到期收益率采取单利计算。计算公式为：
式中：y为到期收益率，PV为全价（包括成交价格和应计利息，下同）；D为交割日至兑付日的实际天数；FV为到期本息和，其中：贴现FV=100，到期一次还本付息FV=M+N×C，附息FV-M+C/f；M为面值；N为偿还期限（年）；C为票面年利息；f为每年的利息支付频率。
（2）剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息的到期收益率采取复利计算。计算公式为：
式中：y为到期收益率；PV为全价；C为票面年利息；N为偿还期限（年）；M为面值；L为的剩余流通期限（年），等于交割日至到期兑付日的实际天数除以365。
（3）不处于最后付息周期的固定利率附息和浮动利率的到期效益率采取复利计算。计算公式为：
式中：y为到期收益率；PV为全价；f为每年的利息支付频率； W=D/（365÷f）；M为面值；D为从交割日距下一次付息日的实际天数；n为剩余的付息次数，n-1为剩余的付息周期数；C为当期票面年利息在计算浮动利率时，每期需要根据参数C的变化对公式进行调整。
浮动利率的收益率是按当期收益计算的到期收益率，它更侧重于对即期收益水平的反映。 既然央行已有上述通知，交易所市场的到期收益率计算也可利用上述收益率公式计算，以便于两市场中收益率计算的统一。尽管对第一、第二种情况没有疑义，但是，第三种情形下的计算公式，市场人士却存在一些疑问。
三、到期收益率的特殊情况说明：
如果每年付息多次时，按照流入现值和流出现值计算出的收益率为期间利率。如期间为半年，得出的结果为5%，则该的名义到期收益率为10%。
如无特殊要求，可以计算名义到期收益率，如果有明确要求计算实际到期收益率，则需要按照换算公式进行。
四、对于国债的收益率有名义收益率和实际收益率之分，当一年付息一次时，名义收益率等于实际收益率，而当一年付息次数超过一次以上时，名义收益率要小于实际收益率。央行公布的收益率公式（1）求出的是名义收益率，实际收益率的计算公式如下： 式中，δ=D/365，其余符号的含义与公式（1）同。