沪深 300ETF：构建套保对冲策略 10000：1

　　当前激进型策略暂无。 稳健型策略也暂无。 套保对冲策略为构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略，等量对冲比例 10000:1，即买入 10000 份沪深 300ETF 现货，同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100。 但需注意，期权属于高杠杆高风险投资品种，涨跌波动远高于股票，且期权合约有到期日，要时刻关注到期平仓等事宜，否则有归零或被行权风险。