看跌期权空头盈亏图期末流,买入看跌期权是多头还是空头

　　1：金融问题，看跌期权的持有者为什么是空头??期权空头的收益为什么按照看跌期权多头的损益图理解?

　　看跌期权的持有者是做空的，看跌期权的卖者即空头是做多的。明白]这一点就可以理解了。

　　2：期权多头空头盈亏的问题

　　从你的描述就知道你还不太了解期权的基本知识。
看涨期权：期权费6000》》》8000
多头 开始付出6000，到期值8000，赚2000
空头 开始得6000，到期值8000，亏2000。
你要区分开这个涨跌到底是期权费的涨跌，还是期权标的物的涨跌，这是两个不同的概念。

　　3：看涨期权的空头和看跌期权的多头其实都是预计未来标的资产价格下降，

　　这么久都没有人回答你
你可以这样理解，空头看成是卖方，多头是买方。这样就比较容易理解了。
sc是可以收权益金的，但是亏损是无限的，bp需要给权益金，亏损有限。这个是看买卖双方的需求。

　　4：举例说明看跌期权空头利润

　　看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。<br /><br /><br /><br /><br />举例，7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是多少<br /><br /><br />题中这种套利属于期权垂直套利的一种，空头看跌期权垂直套利，即在较低的执行价格卖出看跌期权，同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权。可以这样分析，不考虑其他费用，假定合约到期时，1、恒指价格X下跌到X≤10000点以下，则两份合约都将被执行。总收益=（10200-X） （X-10000） （120-100）=220点2、恒指价格10000＜X≤10200,则买入的看跌期权将被执行，而卖出的看跌期权不含内涵价值与时间价值。总收益=(10200-X) (120-100)=10220-X,因为10000＜X≤10200，所以20≤总收益＜2203、恒指价格X＞10200，则两份期权都不含内涵价值与时间价值。总收益=120-100=20点由此可见，空头看跌期权垂直套利的目的就是希望在熊市中获利，其最大可能盈利为（较高的执行价格-较低的执行价格 净权利金）。另外，值得注意的是，这道题本身应该是有问题的。正如分析所见，无论价格如何变动，投资者都稳稳地能有正的收益，这在完全市场条件下是不可能存在的，因为这种完全无风险的套利一旦存在，很快会被投资者发现。问题出在期限相同的情况下，执行价格更高的看跌期权的权利金应该会比执行价格低的要求更高的权利金，这也符合风险与收益对等原则。

　　5：买入看涨期权 买入期货盈亏分布图

　　买入看涨期权是指购买者支付权利金，获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时，他可以支付一定的权利金买入看涨期权。
交易者可以买人与之相关的期货合约的看涨期权，一旦商品或资产价格上涨，可以履行看涨期权，以较低的执行价格买入期货合约。
然后按上涨的价位高价卖出期货合约获利，在弥补所支付的权利金后还有盈余，这部分盈余可以弥补因价格上涨高价购进商品所带来的亏损；也可以直接将期权高价卖出，获得权利金收益，这均可起到保值的作用。
如果商品或资产价格没有上涨而是下跌了，交易者可以放弃履行期权，这只会带来很少的权利金的损失，该损失可以由低价购进商品或资产的收益所弥补。
与直接在期货市场买人期货合约进行套期保值相比，这种交易方式风险小，交易灵活。对交易者来说，买入看涨期权实际上相当于确立了一个最高的买价，在锁定了风险的同时也可以保证交易者能够得到价格下跌带来的好处。

　　6：什么是看涨期权?其空头盈亏分布的特点?

　　看涨期权（call option），看涨期权又称买进期权,买方期权,买权,延买期权，或“敲进”，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。
看涨期权。
指期权买入方按照一定的价格，在规定的期限内享有向期权卖方购入某种商品或期货合约的权利，但不负担必须买进的义务。看涨期权又称“多头期权”、“延买权”、“买权”。投资者一般看好黄金价格上升时购入看涨期权，而卖出者预期价格会下跌。 ①买入看涨期权 买入一定执行价格X的看涨期权，在支付一笔权利金C之后，便可以享受在到期日之前按执行价格X买入或者不买入标的物的权利，是一种权利。 如果市场价格S上涨，便履行看涨期权，以低价获得标的物，然后又按上涨的价格卖出标的物，赚取差价，再减去权利金之后所得就是利润；或者在权利金价格上涨时卖出期权平仓，这个就像买股票一样简单了，获得权利金价差收入。这里就有个盈亏平衡点，X+C，如果S>X+C，净盈利，S=X+C盈亏平衡；X<S<X+C，亏损是S-(X+C)； 如果市场价格S下跌，买方可以选择不履行期权，亏损最多是权利金C。 看涨期权多头的损失有限，盈利无限。 ②卖出看涨期权 卖出看涨期权与买入看涨期权不同，是一种义务，而不是权利。如果看涨期权的买方要求执行期权，那么看涨期权的卖方别无选择。 如果卖出执行价格为X的看涨期权，可以得到权利金收入C。 如果市场价格S下跌，买方不履约，卖方获得全部权利金C； 如果S在X与X+S之间，卖方获取一部分权利金； 如果S大于损益平衡点，卖方将面临标的价格上涨的风险。 看涨期权空头盈利有限，潜在亏损无限。