上证综指波动：成交额降至 1.5 万亿

　　本周上证综指围绕 3350 上下波动，日成交额降至 1.5 万亿左右。沪深 300 指数日三彩 K 线指标转为绿色，周线十字星，周三彩 K 线指标维持红色，IF 期货当月合约期现基差升水标的，次月合约贴水当月合约缩小。IO 期权持仓量创龙年来最大值，成交量萎缩，期权成交量 PCR 先升后降，期权持仓量 PCR 上升，期权隐含波动率上升，标的指数跌破看跌期权最大持仓量行权价格，沪深 300 股指期权 12 月合约到期交割结算价下降，行权率下降。中证 1000 指数先抑后扬，日三彩 K 线指标转为灰色，周线 周均线压制，周三彩 K 线指标维持红色，IM 期货当月合约期现基差转为贴水标的，次月合约贴水当月合约基差扩大，期权 MO 成交量放大，持仓量未能超过前 1 个月，持仓期权成交量 PCR 先升后降，期权量 PCR 下降，期权隐含波动率先升后降，中证 1000 期权看涨、看跌期权最大持仓量行权价格间距扩大，中证 1000 股指期权 12 月合约到期交割结算价创近 16 个月高点，行权率上升。上证 50 指数跌破 20 日均线，日三彩 K 线指标维持灰色，周线收阳，周三彩 K 线指标维持红色，IH 期货当月合约升水标的，次月合约贴水当月合约扩大，期权 HO 成交量萎缩，持仓量创年内高点，期权成交量 PCR 先升后降，期权持仓量 PCR 上升，期权隐含波动率先降后升，看涨期权最大持仓量行权价格上移，上证 50 股指期权 12 月合约到期交割结算价较前 2 个月下降，行权率上升。12 月 25 日是上交所、深交所 ETF 期权 12 月合约最后。