快讯
沪深 300ETF:构建期权保险策略 10000:1
时间:2024-09-20 16:38 阅读:
构建 ETF 现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例 10000:1,即买入 10000 份沪深 300ETF 现货,同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100。风险提示:期权属于高杠杆高风险投资品种,涨跌波动远高于股票。期权合约有到期日,需要时刻注意到期平仓等事宜,否则有归零或被行权风险。
- 上一篇:A股:超跌反弹,做空 10 月波动率
- 下一篇:北京机器人产业发展基金等入股宇树科技